Estimação dos parâmetros da mistura de duas componentes GEV via algoritmo EM

Cira Etheowalda Guevara Otiniano; C. E. G. Teixeira

doi:10.5540/tema.2014.015.01.0059

Estimação dos parâmetros da mistura de duas componentes GEV via algoritmo EM

Cira Etheowalda Guevara Otiniano, C. E. G. Teixeira

Abstract

Modelos probabilísticos de misturas finitas dedistribuições cujas componestes são as densidades de ValorExtremal Generalizado tem uma ampla aplicabilidade em diversasáreas como finanças e hidrologia. Neste trabalho, os estimadoresdos parâmetros da mistura de duas componentes GEV são obtidos viao algoritmo EM. Apresentamos também ilustrações numéricas docomportamento dos estimatadores obtidos através de simulação MonteCarlo.

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DOI: https://doi.org/10.5540/tema.2014.015.01.0059