Precificação de Opções Européias de Ações com Dividendos e Volatilidade Estocástica

O. Mendèz, S. Stumpf

O problema da precificação de opções européias foi resolvido pela fórmula de Black e Scholes (Black, Scholes [1]).

DOI: https://doi.org/10.5540/tema.2001.02.01.0135

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Trends in Computational and Applied Mathematics

A publication of the Brazilian Society of Applied and Computational Mathematics (SBMAC)

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